Un système de négociation simple pour le premier jour du mois 22 octobre 2010 5:01 AM Quand j'ai négocié pour des fonds spéculatifs, je mettrais en place un portefeuille de systèmes de négociation diversifiés, de la même façon qu'une mutuelle Gestionnaire de fonds pourrait constituer un portefeuille de titres diversifiés. Ainsi, par exemple, un système de négociation qui négocie des actions seulement le premier jour du mois pourrait ne pas être corrélé à un système commercial qui négocie et sort des obligations et est dans un commerce toute l'année et se déplace une fois par an. Mon panier idéal de systèmes de négociation serait des systèmes qui sont rarement sur le marché (donc Im principalement en espèces), et ont très faible volatilité. Ainsi, par exemple, si vous faites du daytrading un ETF obligataire, il est moins probable que vous soyez en baisse de 20 dans une journée que si vous achetiez ou shorting un stock de biotechnologie comme Dendreon (NASDAQ: DNDN). Beaucoup de choses se produisent le premier jour du mois qui conduisent à un comportement irrationnel. Pour une chose, beaucoup de gens obtiennent l'argent dans leurs plans 401k et si ils se sentent affleurant que souvent une partie ou beaucoup de cet argent obtient alloué dans des fonds d'actions. En d'autres termes, si les gens étaient en hausse le mois dernier, ils sont plus susceptibles de mettre plus d'argent dans les fonds d'actions. Le contraire est vrai des fonds obligataires. Les gens n'aiment pas avoir trop d'argent dans des obligations à faible volatilité. Donc, si leurs fonds obligataires sont trop réussi (c'est-à-dire ils poussent trop) les gens ont tendance à réaffecter hors des obligations et dans les stocks. Allons combiner ces deux idées dans une stratégie de trading à faible stress. Son faible niveau de stress parce que nous allons négocier des ETFs et non des stocks (stocks peuvent facilement monter ou descendre 30 dans une journée, alors que son relativement rare que les actions ou obligations ETFs déplacer que beaucoup dans une journée) et aussi son faible stress, La stratégie discutée ci-dessous est en espèces 99 de l'époque (parce que vous êtes seulement potentiellement trading le premier jour du mois). Enfin, son faible stress car les règles sont très simples. Aucune science des fusées n'est impliquée. Aucune théorie du Chaos ou réseaux de neurones. Si quelqu'un essaye jamais de vous vendre une stratégie basée sur l'un de ces puis exécuter autant que vous le pouvez dans la direction opposée. Les systèmes de trading doivent être intuitifs et simples. Stratégie du premier jour du mois: Bien travailler avec deux catégories de FNB iShares: SI le dernier jour du mois a augmenté pour l'un des FNB ci-dessus, puis pour le FNB qui a augmenté: Si le FNB que nous négocions est l'un des Les ETFs des marchés émergents achètent à la clôture le dernier jour du mois. VENDRE à la clôture le premier jour du mois. En d'autres termes, vous achetez et maintenez pendant un jour. Si le FNB que nous négocions est l'un des ETF obligataires puis SHORT à la clôture le dernier jour du mois. COUVERTURE à la clôture le premier jour du mois. C'est tout. Vous êtes sur le marché seulement 1 jour chaque mois. Et quelques mois vous n'êtes pas sur le marché à tous. Sur un mois donné, vous ne pouvez négocier un ou deux des FNB, mais pas tous. Les résultats obtenus au cours des 10 dernières années sont les suivants: Sur 279 métiers, 80 (222) gagnaient des métiers. Dans l'ensemble, le rendement moyen par métier était de 0,54. 73 des longs métiers étaient rentables et 83 des métiers de courte durée étaient rentables. Pas si mal dans une période où les indices du marché étaient tous négatifs dans la même période. J'ai fait une simulation très simple utilisant 33 des fonds propres dans un portefeuille pour chaque métier. Depuis 2001, voici les résultats: Les 9 dernières années consécutives ont été positives, avec 2001 seulement modérément négatif (0.51), cliquez pour agrandir. Un couple de choses à souligner: A) Youre seulement sur le marché un jour du mois. Un panier diversifié de systèmes de négociation aurait des systèmes supplémentaires qui fonctionnent bien dans le reste du mois. Dans l'état actuel des choses, ce système renvoie une moyenne de 5 par an malgré une très faible exposition. B) Si, sur un premier jour particulier du mois, seuls deux des FNB font appel à des opérations, vous pouvez éventuellement faire en sorte que ces opérations soient plus importantes que dans la simulation ci-dessus. Cela aurait amélioré les résultats historiques. Rappelez-vous, lors de l'élaboration d'une stratégie commerciale, se concentrer sur les principes suivants: Keep it simple Faire plusieurs systèmes de mini-trading comme ci-dessus, qui sont pour la plupart uncorrelated avec l'autre. Gardez la volatilité faible en utilisant des FNB, comme les FNB iShares mentionnés ci-dessus. Divulgation . Pas de positions Lire l'article complet Il était certainement possible il y a quelques années et je suis sûr qu'il est encore. Mais vous devez être patient et attendre vos points commerciaux. J'avais l'habitude de connaître un commerçant qui s'est spécialisé dans ce genre de commerce, bien qu'il ait utilisé les futurs FTSE 100 plutôt que des paris étalés. La stratégie était simple - Avant l'ouverture FTSE ouvert il ya toujours un appel d'ouverture, c'est une estimation quant à l'endroit où l'avenir s'ouvrira Peut-être pourrait-on appeler 15 points plus haut Il mettrait alors un ordre limite à la fois acheter et vendre 20 point Dessus et au-dessous de l'ouverture attendue Par exemple, si les futures étaient attendus à ouvrir à 4200 hed entrer une commande de vente à 4220 et une commande d'achat à 4180 L'objectif de la stratégie est d'essayer attraper le marché hors balance dans la chaleur de l'ouverture . Si, par exemple, tout le monde prévision des prix d'ouvrir 20 points de moins et il ouvre 50 points vers le bas il y aurait généralement une folle précipitation pour remonter les prix inattendus bon marché. Mais les ordres des commerçants seraient déjà en attente avant que le marché ne s'ouvre et si rempli il devrait être rapide pour prendre des bénéfices de 10 à 30 points, ce genre de gamme. Mais vous devez être rapide avec la saisie de vos commandes que les quelques minutes d'ouverture peut être extrêmement volatile. Est-ce que la stratégie peut fonctionner avec des paris partagés Oui, je ne vois pas pourquoi pas. Peut-être serait-il préférable d'utiliser la mise quotidienne quotidienne FTSE parier au lieu de la mise en espèces quotidienne que la stratégie de négociation est basée sur la façon dont les contrats à terme officiels sont le commerce. Soyez rapide à prendre des profits sur la moitié de votre position, et si vous utilisez un point d'équilibre de l'autre moitié. Par exemple, pound4 commerce de la FTSE, prendre un bénéfice initial sur pound2, essayez d'obtenir plus pour l'autre livre2, mais si ce n'est pas un point d'équilibre arrêt. Enfin, comme je l'ai dit ci-dessus ces métiers ne viennent autour que souvent, peut-être 2-3 chaque trimestre, mais quand ils font les bénéfices sont normalement excellents. Comment prévoir l'ouverture du marché Si vous ne connaissez pas les courtiers à demander un appel FTSE ouverture n'est pas difficile de donner des appels précis vous-même. Il suffit de quelques mois d'expérience et de pratique. Utilisez la réflexion dans ce sens - Le marché monétaire FTSE ferme à 16h30. Prenez note de ce niveau et où les futurs américains SampP 500 est de négociation (ou vous pouvez utiliser le niveau 6pm des contrats à terme FTSE contre où le SampP est) Le commerce à terme SampP 24 heures afin de regarder où theyre trading à 7h55 et de travailler sur le Différence entre le prix hier à 16h30 Traduire cela dans les points FTSE, peut-être en utilisant un pourcentage Cela peut sembler compliqué, mais ce n'est pas si vous travaillez à itFTSE Trading System a une expérience de 12 ans succès de la négociation du FTSE avec 85 métiers gagnants. Le système produit des signaux commerciaux de probabilité élevée en considérant une combinaison de 12 indicateurs techniques. Les métiers sont ouverts de 1 à 10 jours en moyenne. Le système prend les positions LONG et COURTE et ne prend qu'une seule position à la fois. Il est très simple et facile à utiliser. Les signaux d'ouverture et de fermeture des opérations sont envoyés après la clôture du marché. Parfois les transactions sont entrées intra-jour. Au fil des ans, quelques centaines d'abonnés ont suivi le système.
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