MetaStock Moyenne mobile La moyenne mobile est probablement la plus utilisée de tous les indicateurs. Il est disponible en différents types et a de nombreuses applications. En termes de base cependant, une moyenne mobile aide à lisser les fluctuations du prix (ou un indicateur) et fournir une réflexion plus précise de l'orientation que la sécurité est en mouvement. Les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard et s'inscrivent dans la catégorie suivante. Les différents types incluent simple, pondéré, exponentiel, variable et triangulaire. La différence entre les différents types de moyennes mobiles est simplement la façon dont les moyennes sont calculées. Par exemple, une moyenne mobile simple place une pondération égale sur chaque valeur dans la période pondérée et exponentielle mettent davantage l'accent sur les valeurs récentes dans la période une moyenne mobile triangulaire met plus l'accent sur la section centrale de la période et une moyenne mobile variable ajuste la Pondération en fonction de la volatilité de la période. Mettons l'accent sur la moyenne mobile simple, qui est formé par la recherche du prix moyen d'un titre sur un certain nombre de périodes. Ce montant est calculé en additionnant les cours de clôture du titre sur le nombre de périodes fixé (par exemple 15) et en divisant cette réponse sommée par le nombre de périodes. En ce qui concerne les autres types de moyennes mobiles, leurs calculs peuvent être un peu plus complexes, mais la prémisse est toujours la même. La seule différence est l'endroit et la manière dont les pondérations pertinentes sont placées. Arborescence de données C'est la matrice de données qui sera calculée en moyenne pour former l'indicateur de la moyenne mobile. SYNTAX MOV (matrice de données, périodes, E S TRI VAR W VOL) C'est le plus souvent le prix de clôture, mais peut être n'importe quelle autre donnée de prix ou indicateur. Périodes Indique combien de périodes sont utilisées pour calculer la moyenne mobile. EST TRI VAR W VOL C'est le type de moyenne mobile qui doit être utilisé, comme suit: E Exponentiel S Simple T Série temporelle Tri Triangulaire Var Variable W Vol pondéré pondéré ajusté La formule suivante représente une moyenne mobile simple de 15 périodes de CgtMov (C, 15, S) et VgtMov (V, 20, S) La formule ci-dessus indique que le cours de clôture doit être supérieur à une période de 15 simples (C, 15, S)) et que le volume actuel doit être supérieur à la moyenne de 20 périodes du volume (notée VgtMov (V, 20, S)). En regardant la figure 3.27, on peut voir une moyenne mobile de 15 périodes appliquée au graphique. Figure 3.27 Indicateur de la moyenne mobile Calculer les formules suivantes: 1. Le cours de clôture de la moyenne mobile pondérée de la période de clôture et de la moyenne mobile simple de la période de clôture est supérieur à la moyenne mobile simple de la période de clôture: Cet article est un extrait du Guide d'étude de programmation MetaStock. QuotDiscover Le secret simple pour faire Metastock Easy Amplifier Identifier Trades rentable Cliquez ici pour trouver plus d'informations sur le MetaStock Programming Study GuideMetastock Formules - W Cliquez ici pour revenir à Metastock Formula Index Dans une tendance ascendante, trois ou quatre successifs inférieurs FERMETURES et l'EMA (21) est en hausse. Ref (C, -1) ET Ref (C, -1) lt Ref (C, -2) ET Ref (C, -2) (C, -1) ET Réf (C, -1) lt Ref (C, -2) ET Ref (C, -2) lt Ref (C, -3) ET Ref (C, -3) lt Ref (C, -4) ET Mov (C, 21, E) (C, -1) ET Ref (C, -1) gt Réf (C, -2) ET Ref (C, -2) Ref (C, -1) et Réf (C, -1) gt Ref (C, -2) et Réf (C, -2) gt Réf (C, (C, 3) ET Ref (C, -3) gt Ref (C, -4) ET Mov (C, 21, E) Oscillateur et youve obtenu une entrée qui est, bien, au moins la peine d'envisager. MetaStock Indicateurs hebdomadaires J'avais essentiellement mis les indicateurs hebdomadaires sur les graphiques quotidiens chose sur le back burner pour le moment, mais quelqu'un a mentionné le sujet dans un e-mail liste, et j'ai décidé que je devrais peut-être afficher ces deux indicateurs. Ils me regardent bien, mais vérifiez-les. Rappelez-vous, ils tracent la valeur des semaines précédentes à compter du premier jour de négociation de la semaine suivante, et cette valeur reste constante tout au long de cette semaine. Ceux-ci sont conçus pour le backtesting. Donc si vous avez juste à savoir ce vendredi soir ce que la valeur hebdomadaire de l'indicateur va être pour la semaine suivante, regardez simplement un graphique hebdomadaire. Stochastique: Le ralentissement K et K peut être codé pour accueillir plus de paramètres en utilisant la fonction d'entrée utilisateur, mais lorsque vous faites cela, le D calcule toujours en utilisant la valeur par défaut du ralentissement K, donnant des valeurs erronées. Je l'ai donc laissé tel quel. Vous pouvez brancher vos propres valeurs. Je viens d'utiliser les valeurs par défaut MetaStock comme point de départ. J'ai fait le K D comme deux indicateurs distincts afin que vous puissiez tracer le D une couleur différente et ou pointillés. L'indicateur Momentum utilise très bien la fonction Input. Y: (ValueWhen (1, swgt0, (yestClo-LLow)) ValeurWhen (2, swgt0, (yestClo-LLow)) ValeurWhen (3, swgt0, ValueWhen (2, swgt0, LLow) ValueWhen (3, swgt0, LHow))) - (ValueWhen (1, swgt0, LLow) (1, swgt0, (yestClo-LLow)) ValeurWhen (2, swgt0, (yestClo-LLow)) ValueWhen (2, swgt0, (3, swgt0, LLow))) - (ValeurWhen (1, swgt0, LLow) ValeurWhen (2, swgt0, LLow) ValeurWhen (3, swgt0, LLow))) 100 WillSpread par Larry Williams L'indicateur Larry Wiliams Nommé WillSpread est assez facile à tracer dans MetaStock pour Windows version 6.5. En utilisant la version 6.5 de MetaStock pour Windows, suivez ces étapes. Tracer le produit sous-jacent. Faites glisser l'indicateur de propagation de la liste rapide indicateur vers ce graphique de produits. Sélectionnez Tbonds ou Tbills comme la sécurité à utiliser pour diffuser. Je vous recommande de tracer ce dans une nouvelle fenêtre intérieure. Faites glisser l'oscillateur de prix dans la liste rapide de l'indicateur et déposez-le sur le graphique SPREAD, et non pas sur le graphique des prix. Les paramètres que M. Williams utilise sont 7 et 11 périodes exponentielles moyennes mobiles. Vous voulez également utiliser des points comme méthode. Ce graphique est l'indicateur WillSpread. À ce stade, vous pouvez modifier la couleur des traits de l'indicateur de propagation pour qu'il corresponde à l'arrière-plan du graphique ou peut-être déplacer l'indicateur WillSpread dans une fenêtre interne distincte. Si vous enregistrez ce premier effort en tant que modèle, peut-être appelé WillSpread, vous pouvez appliquer ce modèle à tout produit que vous souhaitez et l'indicateur sera automatiquement calculé en fonction de ce produit. Vous pouvez également utiliser la fonction Next Security dans MetaStock pour Windows pour afficher chacun de vos produits en définissant les options pour la sécurité suivante pour conserver les études de ligne. Si vous appliquez ce modèle à la première marchandise dans votre dossier futures, vous pouvez ensuite utiliser la flèche droite pour déplacer vers le bas le contenu du dossier. Chaque nouveau produit aura le taux de conversion calculé car il est chargé. Travailler avec DMI OPEN LONG: closegthhv (bas, 21) CLOSE LONG: closeltllv (high, 21) Ecrire Metastock Explorations MetaStock est un programme merveilleux pour les commerçants, mais peut sembler compliqué et intimidant au début. En réalité, c'est facile et amusant, si vous le prenez lentement, étape par étape. Permet de considérer une question de commerçants courants: Comment MetaStock peut m'aider à trouver tous les stocks où la moyenne mobile de 3 jours vient de franchir la moyenne mobile de 10 jours L'outil MetaStocks Explorer vous permet de rechercher tous les stocks dans l'ASX et en une minute ou Deux (selon la vitesse de votre ordinateur) générer une liste de tous les stocks répondant à ces critères particuliers. Heres un guide étape par étape pour les débutants: 1. Ouvrez votre outil Explorer dans MetaStock en cliquant sur le petit symbole de jumelles dans le coin supérieur droit de votre écran, ou trouvez-le sous Outils dans le menu déroulant. 2. L'écran de l'Explorateur vous sera présenté, avec une liste des Explorations Equis prêtes à l'emploi ainsi que diverses options pour les afficher ou les modifier. Plus sur ces derniers plus tard. Regardez plutôt la liste d'options à droite. 3. Choisissez le bouton Nouveau et cliquez sur. Vous venez de commencer à écrire votre propre MetaStock Exploration MetaStock lui donne le nom ltNew Explorationgt, mais permet de renommer Moyenne mobile Crossover pour le bien de cet exercice. 4. Notez que l'écran de l'Explorateur a une section supérieure nommée Notes puis, juste en dessous, sept colonnes, avec des onglets, étiquetés de A à F, plus Filtre. Pour l'instant, allait simplement travailler avec la colonne de filtre. Cliquez sur son onglet et vous êtes prêt à écrire une formule MetaStock dans cette colonne. 5. Entrez ce qui suit sans les guillemets: Croisez (c, 3, s). Mov (c, 10, s)), mais ne vous inquiétez pas les espaces entre les lettres et les signes de ponctuation, ni sur les majuscules. 6. Voici une explication rapide à méditer, avant d'aller plus loin. Ce que vous venez d'entrer sous MetaStock Explorers Filter est une formule beaucoup plus simple que vous réalisez Cela signifie seulement Crossover A sur B ou Crossover 3 sur 10 en anglais ordinaire. MetaStock écrit ceci comme Cross (A. B) où A et B sont d'autres formules MetaStock, toutes les formules que vous aimez. MetaStock écrit la phrase en anglais langue Moyenne mobile des 3 derniers jours comme mov (c, 3, s) et la deuxième moyenne mobile est exactement la même, Avec le chiffre 10 remplacé par le 3. 7. Votre première exploration MetaStock est maintenant terminée. Cliquez sur OK en bas à gauche du champ Explorateur pour l'enregistrer et vous trouverez rapidement votre propre Exploration de croisement moyenne mobile ajoutée à ceux déjà sur la liste de MetaStocks prêtes à l'emploi. 8. Ensuite, cliquez sur le bouton Explorer et MetaStock vous demandera le chemin vers l'endroit sur votre ordinateur où vous avez toutes vos données ASX (ou autres). Choisissez les titres que vous voulez numériser. Je suggère que vous les choisissez tous pour commencer, et enregistrez ceci comme une liste appelée tous afin que lorsque vous faites plus Explorations vous n'aurez pas à passer par cette étape à nouveau. Vous pouvez simplement choisir la liste Tous quand vous voulez analyser des stocks. (Prenez note à ce stade que MetaStock a une excellente assistance pour vous sous son onglet d'aide ainsi que l'un des meilleurs manuels de logiciels jamais écrit.) 9. MetaStock va rapidement vérifier que vos stocks sont où vous dites qu'ils sont, et vous invite à Un OK. Une fois que vous faites cela, vous pouvez regarder un écran astucieux où MetaStock décrit sa recherche pour tous les stocks qui correspondent à vos critères de recherche (filtre). Combien de temps ce processus prend dépend encore une fois sur la vitesse de votre ordinateur 10. Lorsque Explorer est terminé, vous devez choisir l'option Rapport pour trouver une liste filtrée de tous les stocks qui ont aujourd'hui leur moyenne mobile de 3 jours en hausse au-dessus de leur moyenne mobile de 10 jours . MetaStock vous permet d'ouvrir chacun ou tous ces stocks dans des pages plein écran pour une analyse plus approfondie. Dans le numéro de mai 1998 de STOCKS amp COMMODITIES, Traders Tip a fourni des formules MetaStock pour calculer les niveaux de support et de résistance, ainsi que les oscillateurs de support et de résistance WRO et WSO. Le Conseil Traders était basé sur mon article, Automated Support And Resistance, également dans ce numéro. Depuis lors, Ive a reçu beaucoup de courrier électronique des lecteurs STOCKS amp COMMODITIES à ce sujet. Bien que la méthode ait été bien reçue, les formules fournies étaient un peu confuses et pourraient servir de clarification. En outre, l'exécution a été lente et le dépistage d'un grand nombre de stocks a été difficile. Depuis, j'ai développé une méthode plus rapide et améliorée pour le calcul de ces indicateurs. Pour commencer, les niveaux de support S1 à S6 et les niveaux de résistance R1 à R6 sont des indicateurs distincts (12 au total), et chacun doit être saisi à l'aide de l'option d'indicateur personnalisé dans le générateur d'indicateur. S1 Indicateur: ValueWhen (2, Ref (L, -4) LLV (L, 4) LLV (L, Ref (L, -4)) S3 Indicateur: ValueWhen (4, Ref (L, -4) LLV (L, (L, 9), Ref (L, -4)) Indicateur S5: ValeurChaque (5, Ref (L, -4) LLV (L, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) R1 Indicateur: ValeurWhen (1, Ref (H, -4) HHV (H, 4)) R2 Indicateur: ValeurQuand (3, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) R4 Indicateur: ValeurWhen (4, Ref (H, -4) HHV (H, , 4) HHV (H, 9), Réf (H, -4)) R6 Indicateur: ValeurWhen (6, Ref (H, -4) HHV Les indicateurs doivent être tracés individuellement avec les données de prix comme des points, pas des lignes (cliquez sur chacun et changez le style à celui en bas du menu de style). La couleur rouge est recommandée pour les niveaux de support S1 à S6 et la couleur bleue pour les niveaux de résistance R1 à R6. Entrer ces formules et modifier le style prend un peu de temps, mais une fois terminé, ils peuvent être enregistrés comme un modèle et facilement appliqué à un stock d'animaux. Si vous n'êtes intéressé que par le calcul des indicateurs WRO et WSO, ces formules peuvent être saisies comme indiqué ici. Il n'est pas nécessaire de calculer S1 à S6 ou R1 à R6, puisque les nouvelles formules sont maintenant autonomes. Les nouvelles formules WRO et WSO contiennent également des fonctions max et min pour garantir que le changement pour chaque niveau soit zéro ou 1. Cela évite une erreur rare mais occasionnelle lorsque le changement de prix est très important sur une courte période. Indicateur WSO: L1: ValueWhen (1, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4) (L, -4)) L4: ValeurQuand (4, Ref (L, -4) (L, 9), Ref (L, -4)) L6: ValeurWhen (5, Ref (L, -4) LLV L2M: Max (0, Min (1, Int (L2C)) L2M: Max (0, Min (1, Int (L1C) ) L3M: Max (0, Min (1, Int (L3C))) L4M: Max (0, Min (1, Int (L4C) ) L6M: Max (0, Min (1, Int (L6C))) 100 (1- (L1ML2ML3ML4ML5ML6M) 6) Indicateur WRO: L1: ValeurWhen (1, Ref (H, -4) HHV (H, -4)) L2: ValeurWhen (3, Ref (H, -4) HHV (H, 9) H, 9), Réf (H, -4)) L4: ValeurWhen (4, Ref (H, -4) HHV (H, , 4) HHV (H, 9), Réf (H, -4)) L6: ValeurWhen (6, Ref (H, -4) HHV L2M: Max (0, Min (1, Int (L2C))) L3M: Max (0, Min (1, Int (L3C) , Min (1, Int (L4C))) L5M: Max (0, Min (1, Int (L5C))) L6M: Max (0, Min (1, Int (L6C)) 100 (1- (L1ML2ML3ML4ML5ML6M) 6) Les oscillateurs WRO et WSO sont généralement tracés ensemble sur une échelle distincte de l'intrigue de prix. Il est utile d'ajouter des lignes horizontales à zéro et 100 sur cette même échelle. Les lignes horizontales peuvent être ajoutées en cliquant sur l'indicateur et en sélectionnant des lignes horizontales dans le menu Propriétés des indicateurs. Ces formules sont beaucoup plus rapides (de 40 fois) que les formules précédentes et elles ont été testées avec succès avec les données de fin de journée et les données en temps réel à l'aide de MetaStock Professional Version 6.51. Dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems. J. Welles Wilder Jr. parle de volatilité et décrit son indice de volatilité et son système de volatilité. Ces deux peuvent être effectuées dans MetaStock8482 pour Windows. Ce document décrit comment construire à la fois l'index et le système. L'indice de volatilité (VI) est décrit par Wilder comme: VI Aujourd'hui (13 VI Préc TR1) 14 où TR1 est la vraie plage d'aujourd'hui. Il définit la vraie gamme comme le plus grand des éléments suivants: La distance d'aujourd'hui à haute aujourd'hui La distance d'hier à près d'aujourd'hui haut, ou La distance d'hier près d'aujourd'hui bas. Dans MetaStock version 5.0 ou supérieur, vous utiliserez la fonction suivante. Le système de volatilité est: Si vous avez des formules Metastock que vous aimeriez partager, s'il vous plaît envoyez un courriel à Nous sommes impatients de recevoir des nouvelles de vous Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser Metastock et sa formule cliquez ici. Copyright 2003 MetaStock Website Accueil Metastockreg est une marque déposée de Equis International. Moyenne mobile du point final La moyenne mobile du point final a été introduite dans le numéro d'octobre 95 de l'Analyse technique des stocks et des produits de base dans l'article The End Point Moving Average, par Patrick E. Lafferty. La formule exacte pour la moyenne mobile du point final est la suivante: (14 Somme (Cum (1) C, 14) - Somme (Cum (1), 14) Somme (C, 14)) (14 Somme (Pwr 1), 2), 14) - Pwr (Somme (Cum (1), 14), 2)) Cum (1) (Mov (C, 14, S) 14 Somme (Cum, 1), 14 Somme (C, 14)) (14 Somme (Pwr (Cum (1), 2), 14) - Pwr (1), 14), 2))) La formule ci-dessus représente la dernière valeur d'une droite de régression linéaire des 14 périodes précédentes. La prévision des séries temporelles prend cette valeur et la pente de la droite de régression à prévoir le lendemain, puis trace ce prix prévu comme la valeur d'aujourd'hui. Veuillez noter que la formule ci-dessus utilise 14 périodes de régression. Si vous désirez utiliser des périodes de temps différentes, vous devez modifier toutes les instances du nombre 14 au nombre de périodes désiré. Pour l'interprétation, consultez l'article de M. Laffertys. Points finaux d'une régression linéaire avec écarts types Dans MetaStock 5.x pour Windows et plus, il existe un moyen de tracer les points finaux d'une droite de régression linéaire avec des canaux - 2 écarts-types. Voici les trois formules: Régression linéaire (14) (14 Somme (Cum (1), 14) Somme (C, 14) (2), 14) - Pwr (Somme (Cum (1), 14), 2)) Cum (1) (Mov (C, 14, S) (Cum (1) C, 14) - Somme (Cum (1), 14) Somme (C, 14)) (14 Somme (Cum (1), 2), 14) - Pwr ), 14), 2))) Régression linéaire Fml de la bande inférieure (régression linéaire (14)) - 2 Stdev (Fml (régression linéaire (14)), 14) Fml (régression linéaire (14)), 14)
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