Comment créer une stratégie de négociation avec Bollinger Bands et les moyennes mobiles Bollinger Bands sont un indicateur de volatilité technique populaire. Ils placent des limites supérieures et inférieures autour des gammes de négociation d'une action de prix de sécurité. Puisque le cœur de n'importe quelle bande appliquée de Bollinger est une moyenne mobile simple, ces indicateurs font des candidats naturels pour une stratégie moyenne mobile de croisement. Les stratégies de croisement moyen en mouvement appliquent deux moyennes mobiles distinctes de longueurs variables pour des indications de changement de moment lorsque l'une des moyennes traverse l'une ou l'autre. Par exemple, vos bandes de Bollinger pourraient être centrées autour d'une moyenne mobile simple de 20 jours et vous pourriez également appliquer une autre moyenne mobile simple de 200 jours au même diagramme de prix. Chaque fois que la bande de Bollinger bande moyenne mobile croise au-dessus de la moyenne à long terme, cela pourrait être un signal pour entrer dans une position longue en anticipation de l'élan haussier. Lorsque la ligne Bollinger Band se déplace sous la ligne de 200 jours, vous pouvez entrer une position courte. Les bandes de Bollinger n'ont pas à former la moyenne mobile à court terme. Vous pouvez tout aussi facilement appliquer une moyenne mobile simple de 10 jours et d'utiliser ses mouvements par rapport à la ligne Bollinger Bands moyenne mobile de 20 jours pour signaler vos métiers. Les commerçants qui s'inquiètent du décalage possible dans leurs indicateurs pourraient appliquer une moyenne mobile exponentielle au lieu d'une moyenne mobile simple en conjonction avec les bandes de Bollinger. Comme il s'agit davantage d'un facteur ayant des moyennes mobiles à plus long terme, une moyenne mobile exponentielle de 50 jours ou plus est courante. Les signaux commerciaux sont les mêmes indépendamment du type ou de la longueur de la moyenne mobile que vous combinez avec vos bandes de Bollinger. Les signaux haussiers se produisent lorsque la moyenne mobile plus courte croise au-dessus de la moyenne mobile plus longue, et les signaux baissiers sont envoyés par la moyenne mobile plus courte passant sous la moyenne mobile plus longue. Lisez les différences entre la façon dont les bandes Bollinger et les enveloppes moyennes mobiles sont construites et ce que cela signifie pour. Lire la réponse Renseignez-vous sur John Bollinger et son indicateur largement suivi, Bollinger Bands. Découvrez comment les traders interprètent les différents. Lisez la réponse Utilisez Bollinger Bands dans le commerce de forex pour identifier les points d'entrée et de sortie avec des tendances de gamme ou de repérer la volatilité croissante. Lisez la réponse Découvrez comment la nature dynamique des bandes de Bollinger en fait un indicateur très utile pour les titres qui ont historiquement. Lire la réponse En savoir plus sur les bandes de Bollinger, un outil basé sur les écarts-types de la moyenne mobile qui peut être appliqué aux deux haute. Lire la réponse Apprenez de différentes stratégies en utilisant les bandes de Bollinger, et comprendre comment la bande de Bollinger est calculée en utilisant la norme. Lire la réponse 19 août 2011 mdash Commentaires fermés mdash Permalien AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Si vous échangez des actions, vous le faites à vos propres risques. TradingInvestir en actions comporte un risque élevé. Tout commerce ou action que vous prenez sur le marché est votre propre responsabilité. Techpaisa ne sera pas responsable de toute perte découlant de l'utilisation de toute information sur le site Web par quiconque. Nous sommes ravis d'annoncer que vous pouvez maintenant visualiser les graphiques et l'analyse détaillée des outils d'analyse technique suivants chez techpaisa: Nous analysons tous les stocks échangés sur NSE et fournissons des conseils basés sur notre analyse. Pour chaque outil d'analyse technique, nous fournissons une cote de 0 à 10. Une note de 0 signifierait une vente forte. Alors qu'une note de 10 signifierait un achat fort. Une note de 5 signifierait qu'aucune tendance n'a été identifiée à l'aide de cet outil d'analyse technique particulier. Avec chaque outil d'analyse technique, nous associons une validité de court terme à moyen terme qui se traduit par un maximum de 1 mois. C'est-à-dire, quand nous suggérons un signal de 10 (achat fort), nous disons qu'il est valide jusqu'à un mois à partir de maintenant. Maintenant nous expliquons chaque méthode. RSI (Relative Strength Index) Citation tirée de Stockcharts Tutorial sur RSI. Que nous vous suggérons de lire en entier. Développé J. Welles Wilder, l'indice de force relative (RSI) est un oscillateur qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix. RSI oscille entre zéro et 100. Traditionnellement, et selon Wilder, RSI est considéré comme la surcompense quand au-dessus de 70 et oversold quand en dessous de 30. Les signaux peuvent également être générés en recherchant des divergences, des échecs et des croisements de ligne centrale. RSI peut également être utilisé pour identifier la tendance générale. Nous utilisons une période de 14 jours pour calculer le RSI. Nous dérivons les niveaux de sur-achat et de survente sur mesure pour chaque sécurité en analysant les données historiques. Il est également souligné dans le tutoriel ci-dessus que ces niveaux varient pour chaque stock. En analysant RSI, nous générons les signaux suivants: Overbought et Oversold Zones. Divergences haussier et baissier. Zones de soutien-résistance. En dehors des signaux, nous signalons également si un stock est techniquement faible ou fort. Dans le graphique ci-dessus, les niveaux de sur-vente et de sur-achat de RELIANCE sont affichés. 65-70 RSI agir en tant que niveaux de survente, tandis que 25-30 RSI agir en tant que niveaux de sur-achat. Nous voyons également que 50-60 niveaux RSI agissent comme une résistance pour RELIANCE. Pour chaque stock, nous calculons ces niveaux en utilisant notre algorithme. Notez également que, un stock peut rester survendu dans une tendance haussière. RSI devrait être utilisé avec d'autres indicateurs techniques discutés ci-dessous. Nous obtenons de bons signaux commerciaux chaque fois que la résistance ou le support est rompu. Dans le graphique ci-dessus, nous voyons que l'ITC a son soutien à 40-50 niveaux RSI. MACD (Divergence moyenne de la convergence mobile) Pour comprendre MACD, vous devriez lire le didacticiel de Stockcharts sur MACD. Nous utilisons MACD (12,26,9). MACD génère les signaux suivants: Ligne Singal Crossovers Crossovers Ligne Centrale Encore une fois, nous essayons de déterminer si le stock est techniquement faible ou fort. Le graphique ci-dessus montre une ligne centrale baissière et des crossovers de ligne de signaux baissiers pour ASHOKLEY. Différents domaines sont également marqués comme No Trend comme macd n'a donné aucun signal et il ya juste trop de croisements. Moyennes mobiles Pour comprendre les moyennes mobiles, vous devez lire le didacticiel Stockcharts sur les moyennes mobiles. Nous utilisons des moyennes mobiles exponentielles avec des périodes de 20, 50 et 200. EMA génère les signaux suivants: Double Crossoves - Par exemple, 20-Day EMA traverse 50-Day EMA et devient plus de 50 jours EMA, puis son un signal positif. Crossovers de prix - Par exemple, lorsque le prix traverse l'EMA de 20 jours et devient plus petit que l'EMA de 20 jours, c'est un signal négatif. Identification des tendances - Par exemple, lorsque le prix est au-dessus de trois EMA de 20 jours, 50 jours et 200 jours, le stock est dans une forte tendance à la hausse. Les moyennes mobiles exponentielles agissent comme niveaux de soutien et de résistance lorsque le prix est supérieur et inférieur à l'EMA, respectivement. Le graphique ci-dessus montre les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de JUBLFOOD. Nous pouvons voir croisé baissier double lorsque 20-EMA va en dessous de 50-EMA et le prix des actions descend pendant 10 jours. 200-EMA agit comme un solide soutien. 20-EMA agit comme support dans une légère tendance haussière. Il ya aussi un croisement haussier double lorsque 20-EMA devient plus grand que 50-EMA. Dans le graphique ci-dessus, nous voyons que GMRINFRA fait face à la résistance de 20-EMA et 50-EMA dans une forte tendance à la baisse. Bollinger Bands Pour obtenir un aperçu des bandes de Bollinger, lisez Comme vous pouvez le voir, les bandes de bollinger sont des bandes de volatilité placées au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. Nous utilisons une moyenne mobile simple de 20 jours (SMA). Les bandes externes sont réglées à 2 écarts-types au-dessus et en dessous de 20-jours SMA. 20-Day SMA est également connu comme milieu de bande. Bollinger bandes peut être utilisé pour générer des signaux différents, nous soutenons les signaux suivants à Techpaisa: Squeeze - Il arrive quand un stock est commercial avec une très faible volatilité avec une très forte possibilité de rupture au-dessus de la bande supérieure ou bande inférieure. Nous enregistrons également des mouvements brusques vers la bande inférieure ou supérieure. Le graphique ci-dessus montre les bandes de Bollinger NIFTY. Avant Septembre 2010 tendance haussière, nous voyons un squeeze et une rupture au-dessus de la bande supérieure. Récemment, nous voyons un squeeze et breakout en dessous de la bande inférieure et NIFTY continue de descendre. Vous devez être prudent pour les signaux faux et tous les indicateurs techniques ci-dessus devraient être consultés avant de prendre une décision. S'il vous plaît donner votre avis et de suggérer d'autres outils d'analyse technique que vous aimeriez avoir sur techpaisa. Voici des tutoriels pour les indicateurs suivants: Restez à l'écoute pour les dernières mises à jour: Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger Introduction Développé par John Bollinger, Bollinger Bands sont des groupes de volatilité placés au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. La volatilité est basée sur l'écart-type. Qui change à mesure que la volatilité augmente et diminue. Les bandes s'élargissent automatiquement lorsque la volatilité augmente et diminue lorsque la volatilité diminue. Cette nature dynamique des bandes de Bollinger signifie également qu'elles peuvent être utilisées sur différents titres avec les paramètres standard. Pour les signaux, Bollinger Bands peut être utilisé pour identifier M-Tops et W-Bottoms ou pour déterminer la force de la tendance. Les signaux dérivés du rétrécissement de la largeur de bande sont discutés dans l'article scolaire du diagramme sur BandWidth. Note: Bollinger Bands est une marque déposée de John Bollinger. SharpCharts Calcul Bollinger Bands se composent d'une bande moyenne avec deux bandes externes. La bande moyenne est une moyenne mobile simple qui est généralement fixée à 20 périodes. Une moyenne mobile simple est utilisée parce que la formule de déviation standard utilise également une moyenne mobile simple. La période de réflexion pour l'écart-type est la même que pour la moyenne mobile simple. Les bandes extérieures sont généralement fixées à 2 écarts-types au-dessus et au-dessous de la bande médiane. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques de certains titres ou styles de négociation. Bollinger recommande de faire de petits ajustements incrémentiels au multiplicateur de déviation standard. La modification du nombre de périodes pour la moyenne mobile affecte également le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type. Par conséquent, seuls de petits ajustements sont nécessaires pour le multiplicateur de déviation standard. Une augmentation de la période de la moyenne mobile augmenterait automatiquement le nombre de périodes utilisées pour calculer l'écart-type et justifierait également une augmentation du multiplicateur d'écart type. Bollinger suggère d'augmenter le multiplicateur d'écart-type à 2,1 pour une SMA de 50 périodes et de réduire le multiplicateur d'écart-type à 1,9 pour une période de 10 SMA. Signal: W-Bottoms Les W-Bottoms faisaient partie du travail d'Arthur Merrill qui a identifié 16 modèles avec une forme W de base. Bollinger utilise ces différents modèles W avec Bollinger Bands pour identifier W-Bottoms. Un W-Bottom se forme dans une tendance baissière et implique deux bas de réaction. En particulier, Bollinger recherche W-Bottoms où le deuxième bas est plus bas que le premier, mais tient au-dessus de la bande inférieure. Il ya quatre étapes pour confirmer un W-Bottom avec Bollinger Bands. Premièrement, une réaction faible se forme. Ce bas est habituellement, mais pas toujours, en dessous de la bande inférieure. Deuxièmement, il ya un rebond vers la bande du milieu. Troisièmement, il ya un nouveau prix faible dans la sécurité. Cette valeur basse tient au-dessus de la bande inférieure. La capacité de tenir au-dessus de la bande inférieure sur le test montre moins de faiblesse sur le dernier déclin. Quatrièmement, le modèle est confirmé avec un fort mouvement au large de la seconde basse et une rupture de résistance. Le graphique 2 montre Nordstrom (JWN) avec un W-Bottom en Janvier-Février 2010. Tout d'abord, le stock a formé une réaction faible en Janvier (flèche noire) et a éclaté au-dessous de la bande inférieure. Deuxièmement, il y avait un rebond au-dessus de la bande médiane. Troisièmement, le stock est passé au-dessous de son minimum de janvier et a tenu au-dessus de la bande inférieure. Même si le pic 5-fevrier bas a cassé la bande inférieure, Bollinger Bands sont calculés en utilisant les cours de clôture de sorte que les signaux devraient également être basés sur les cours de clôture. Quatrièmement, le stock a bondi avec l'expansion du volume à la fin février et a éclaté au-dessus du début février. Le diagramme 3 montre le Sandisk avec un W-Bottom plus petit en juillet-août 2009. Signal: M-Tops Les M-Tops faisaient également partie du travail d'Arthur Merrill qui a identifié 16 motifs avec une forme M de base. Bollinger utilise ces différents modèles M avec Bollinger Bands pour identifier M-Tops. Selon Bollinger, les sommets sont généralement plus compliqués et plus étirés que les fonds. Les doubles hauts, les modèles de tête et d'épaules et les diamants représentent des hauts en évolution. Dans sa forme la plus simple, un M-Top est semblable à un double top. Cependant, les pics de réaction ne sont pas toujours égaux. La première haute peut être supérieure ou inférieure à la seconde haute. Bollinger suggère de chercher des signes de non-confirmation quand une sécurité fait de nouveaux sommets. C'est essentiellement l'opposé du W-Bottom. Une non-confirmation se produit en trois étapes. Tout d'abord, une sécurité forge une réaction au-dessus de la bande supérieure. Deuxièmement, il ya un recul vers la bande médiane. Troisièmement, les prix se déplacent au-dessus de la haute précédente, mais ne parviennent pas à atteindre la bande supérieure. C'est un signe d'avertissement. L'incapacité de la seconde réaction élevée à atteindre la bande supérieure présente un moment de décroissance qui peut préfigurer une inversion de tendance. La confirmation finale est accompagnée d'une pause de soutien ou d'un signal indicateur baissier. Le graphique 4 montre Exxon Mobil (XOM) avec un M-Top en avril-mai 2008. Le stock est passé au-dessus de la bande supérieure en avril. Il ya eu un recul en mai, puis une autre poussée au-dessus de 90. Même si le stock est passé au-dessus de la bande supérieure sur une base intraday, il n'a pas fermé au-dessus de la bande supérieure. Le M-Top a été confirmé avec une pause de soutien deux semaines plus tard. Notez également que MACD a formé une divergence baissière et déplacé au-dessous de sa ligne de signal pour la confirmation. Le graphique 5 montre Pulte Homes (PHM) dans une tendance haussière en juillet-août 2008. Le prix a dépassé la bande supérieure au début de septembre pour confirmer la tendance haussière. Après un retrait en dessous de la SMA de 20 jours (bande moyenne de Bollinger), le stock est passé à un plus haut plus haut 17. Malgré cette nouvelle haute pour le mouvement, le prix n'a pas dépassé la bande supérieure. Un panneau d'avertissement. Le stock s'est cassé le support une semaine plus tard et MACD déplacé au-dessous de sa ligne de signal. Notez que ce M-top est plus complexe parce qu'il ya des hauts de réaction plus bas de chaque côté du pic (flèche bleue). Ce haut évolutif formait un petit modèle de tête et d'épaules. Signal: marche des bandes Les mouvements au-dessus ou au-dessous des bandes ne sont pas des signaux en soi. Comme le dit Bollinger, les mouvements qui touchent ou dépassent les bandes ne sont pas des signaux, mais plutôt des balises. Sur le visage de celui-ci, un déplacement vers la bande supérieure montre la force, tandis qu'un mouvement brusque vers la bande inférieure montre la faiblesse. Les oscillateurs Momentum fonctionnent de la même manière. La surcompense n'est pas nécessairement haussière. Il faut de la force pour atteindre les niveaux de surachat et les conditions de surachat peuvent s'étendre dans une forte tendance haussière. De même, les prix peuvent marcher la bande avec de nombreuses touches lors d'une forte tendance haussière. Pensez-y un moment. La bande supérieure est de 2 écarts-types au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 périodes. Il faut un mouvement de prix assez fort pour dépasser cette bande supérieure. Une touche de bande supérieure qui se produit après qu'une Bollinger Band a confirmé que W-Bottom signalerait le début d'une tendance haussière. Tout comme une forte tendance à la hausse produit de nombreuses étiquettes de bande supérieure, il est également fréquent pour les prix d'atteindre jamais la bande inférieure lors d'une tendance haussière. Le SMA de 20 jours sert parfois de support. En fait, les chutes en dessous de la SMA de 20 jours offrent parfois des opportunités d'achat avant la prochaine étiquette de la bande supérieure. Le graphique 6 montre Air Products (APD) avec une poussée et fermer au-dessus de la bande supérieure à la mi-juillet. Tout d'abord, remarquez que c'est une forte poussée qui a éclaté au-dessus de deux niveaux de résistance. Une forte poussée vers le haut est un signe de force, pas de faiblesse. La négociation s'est inversée en août et la SMA de 20 jours s'est déplacée de côté. Les Bandes de Bollinger se sont rétrécies, mais APD n'a pas fermé en dessous de la bande inférieure. Les prix et la SMA de 20 jours sont arrivés en septembre. Dans l'ensemble, APD a fermé au-dessus de la bande supérieure au moins cinq fois sur une période de quatre mois. La fenêtre de l'indicateur montre l'indice des canaux de marchandises de 10 périodes (CCI). Les plongées inférieures à -100 sont réputées surélevées et remontent au-dessus de -100 signalent le début d'un rebond survolté (ligne pointillée verte). L'étiquette de bande supérieure et breakout a commencé la tendance haussière. CCI a ensuite identifié les retraits échangeables avec des chutes inférieures à -100. C'est un exemple de combinaison des bandes de Bollinger avec un oscillateur de momentum pour les signaux de trading. Le graphique 7 montre Monsanto (MON) avec une descente de la bande inférieure. Le stock a rompu en janvier avec une pause de soutien et fermé en dessous de la bande inférieure. De la mi-janvier à début mai, Monsanto a fermé en dessous de la bande inférieure au moins cinq fois. Notez que le stock n'a pas fermé au-dessus de la bande supérieure une fois pendant cette période. La rupture du support et la fermeture initiale sous la bande inférieure ont signalé une tendance à la baisse. À ce titre, l'indice des canaux de marchandises (ICC) à dix périodes a été utilisé pour identifier les situations de sur-achat à court terme. Un dépassement de 100 est sur-acheté. Un retour en dessous de 100 signale une reprise de la tendance à la baisse (flèches rouges). Ce système a déclenché deux bons signaux au début de 2010. Conclusions Les bandes de Bollinger reflètent la direction avec la SMA de 20 périodes et la volatilité avec les bandes supérieures. En tant que tels, ils peuvent être utilisés pour déterminer si les prix sont relativement élevés ou faibles. Selon Bollinger, les bandes devraient contenir 88-89 de l'action prix, ce qui rend un mouvement en dehors des bandes significative. Techniquement, les prix sont relativement élevés lorsqu'ils sont au-dessus de la bande supérieure et relativement bas lorsqu'ils sont inférieurs à la bande inférieure. Cependant, relativement élevé ne devrait pas être considéré comme baissier ou comme un signal de vente. De même, relativement faible ne doit pas être considéré comme haussier ou comme un signe d'achat. Les prix sont élevés ou bas pour une raison. Comme avec d'autres indicateurs, Bollinger Bands ne sont pas destinés à être utilisés comme un outil autonome. Les chartistes devraient combiner les bandes de Bollinger avec l'analyse de tendance de base et d'autres indicateurs pour la confirmation. Bands et SharpCharts Bollinger Bands peuvent être trouvés dans SharpCharts comme une superposition de prix. Comme pour une moyenne mobile simple, Bollinger Bands devrait être affiché au-dessus d'un graphique de prix. Lors de la sélection des bandes Bollinger, le réglage par défaut apparaît dans la fenêtre des paramètres (20,2). Le premier nombre (20) fixe les périodes pour la moyenne mobile simple et l'écart-type. Le second nombre (2) définit le multiplicateur de déviation standard pour les bandes supérieure et inférieure. Ces paramètres par défaut définissent les bandes 2 écarts-types ci-dessus au-dessous de la moyenne mobile simple. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres en fonction de leurs besoins graphiques. Les bandes de Bollinger (50,2,1) peuvent être utilisées pour une période plus longue ou les bandes de Bollinger (10,1,9) peuvent être utilisées pour une période plus courte. Cliquez ici pour un exemple en direct. Stocks amp Commodities Articles du Magazine:
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