Stratégies De Négociation Sectorielle

Stratégies de négociation du secteur Livre de cours (avec DVD) Présentation des Stratégies de négociation sectorielle de Deron Wagner - un moyen simple et brillant de cibler les bénéfices sur tous les marchés. Wagner vous guide à travers ses stratégies pour cartographier les secteurs du marché, vous aidant à déterminer si votre stock, option ou autre produit financier est positionné pour un énorme profit - ou réellement à risque d'une perte. Wagner se concentre d'abord sur les compétences nécessaires au négoce sectoriel - identification des secteurs négociables, sélection des meilleurs indicateurs et analyse des risques - puis expose ses trois principales méthodologies stratégiques pour un commerce sectoriel efficace. Pour maximiser la puissance de ce guide, vous aurez également accès à un outil interactif d'examen en ligne à la Bibliothèque Traders s Education Corner. À l'intérieur, apprendre les noix et les boulons du commerce de secteur réussie: Les bases des relations réciproques et comment en tirer profit Comment suivre les fonds communs de placement et d'autres flux d'argent institutionnels pour trouver le prochain gros commerce Comment et quand faire pivoter votre capital d'investissement et optimiser votre Retour Comment identifier les secteurs forts et faibles pour placer les métiers qui ont le meilleur potentiel à la hausse Différentes méthodes pour entrer et sortir des positions pour gagner et protéger les profits Comment augmenter votre nombre quotidien de possibilités commerciales pour exploiter toute condition de marché Comment ETFs et options peuvent être levées Pour obtenir le plus du moins Comment analyser le risque d'augmenter votre tranquillité d'esprit. Pour obtenir le pouvoir de négociation des grandes institutions, vous avez besoin des Stratégies de Trading Secteur de Wagner. Avec son aide, vous serez en mesure de générer des profits constants, peu importe ce que les marchés jeter votre chemin. Les stratégies de négociation basées sur la rotation sont populaires car elles peuvent améliorer les rendements ajustés au risque et automatiser le processus d'investissement. Momentum investing, qui est au cœur de la stratégie de rotation sectorielle, cherche à investir dans des secteurs affichant les meilleures performances sur une période donnée. Momentum investir est une autre forme d'investissement de force relative. Cet article va expliquer la stratégie et montrer aux investisseurs comment mettre en œuvre cette stratégie en utilisant les outils de StockCharts. Faber et O039Shaunessey Il ya beaucoup de papiers soutenant le concept d'investir momentum et d'investir en force relative. Dans son livre, What Works on Wall Street. James O039Shaunessey détaille les stratégies les plus performantes au cours des cinquante dernières années. Maintenant dans sa quatrième édition, O039Shaunessey a constaté que les stratégies de force relative étaient constamment au sommet de la liste de performance. Les investisseurs sont récompensés pour acheter les titres les plus solides et éviter les plus faibles. Les forts tendent à devenir plus forts, tandis que les faibles tendent à s'affaiblir. C'est logique parce que Wall Street aime ses gagnants et déteste ses perdants. Mebane Faber, de Cambria Investment Management, a écrit un livre blanc intitulé Stratégies relatives à la force pour investir. Google son nom et le nom du papier pour plus de détails. Utilisant les données sectorielles sectorielles remontant aux années 1920, Faber a constaté qu'une stratégie de momentum simple surpassé buy-and-hold environ 70 du temps. En d'autres termes, l'achat des groupes sectoriels avec les plus gros gains a sur-performé buy-and-hold sur une période d'essai qui a dépassé 80 ans. Cette stratégie a fonctionné pour les intervalles de performance de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois. En outre, Faber a également constaté que la performance pourrait être améliorée en ajoutant une tendance simple suite à l'exigence avant d'examiner les positions. Détails de la stratégie La stratégie présentée repose maintenant sur les conclusions du livre blanc de Faber. Premièrement, la stratégie est basée sur des données mensuelles et le portefeuille est rééquilibré une fois par mois. Les chartistes peuvent utiliser le dernier jour du mois, le premier jour du mois ou une date fixée chaque mois. La stratégie est longue lorsque le SampP 500 est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 10 mois et hors du marché lorsque le SampP 500 est en dessous de sa SMA à 10 mois. Cette technique de chronométrage basique assure que les investisseurs sont hors du marché pendant les tendances à la baisse et sur le marché pendant les tendances à la hausse. Une telle stratégie aurait évité le marché baissier de 2001-2002 et le déclin en 2008. Dans son backtest, Faber a utilisé les 10 groupes sectoriels de la bibliothèque de données French-Fama CRSP. Il s'agit notamment de biens non durables, biens durables, fabrication, énergie, technologie, télécommunications, magasins, santé, services publics et autres. Le dernier regroupement sectoriel (autre) comprend les mines, la construction, le transport, les hôtels, les services aux entreprises, le divertissement et les finances. Au lieu de chercher des FNB individuels pour faire correspondre ces groupes, cette stratégie utilisera simplement les neuf SPDR sectoriels. L'étape suivante consiste à choisir l'intervalle de performance. Les chartistes peuvent choisir n'importe quoi d'un mois à douze mois. Un mois peut être un peu court et causer un rééquilibrage excessif. Douze mois peut-être un peu long et manquez trop du mouvement. En guise de compromis, cet exemple utilisera les trois mois et définira la performance avec le taux de change à trois mois, qui est le gain en pourcentage sur une période de trois mois. Le chartiste doit ensuite décider du montant de capital à affecter à chaque secteur et à la stratégie dans son ensemble. Les chartistes pouvaient acheter les trois principaux secteurs et allouer des montants égaux aux trois (33). Sinon, les investisseurs pourraient mettre en œuvre une stratégie pondérée en investissant le plus dans le secteur supérieur et en diminuant les montants dans les secteurs suivants. Acheter Signal: Lorsque le SampP 500 est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 10 mois, achetez les secteurs avec les gains les plus importants sur une période de trois mois. Vendre Signal: Quittez toutes les positions lorsque le SampP 500 se déplace au-dessous de sa moyenne mobile simple de 10 mois sur une base de clôture mensuelle. Rééquilibrage: Une fois par mois, vendez des secteurs qui sortent de l'échelon supérieur (trois) et achetez les secteurs qui passent au niveau supérieur (trois). StockCharts Résumé du secteur Le Résumé sectoriel de StockCharts peut être utilisé pour mettre en œuvre cette stratégie sur une base mensuelle. Les neuf SPDR sectoriels sont affichés sur une page pratique avec une option de tri par variation de pourcentage. Tout d'abord, sélectionnez le délai de performance souhaité en utilisant le menu déroulant juste au-dessus de la table. Cet exemple utilise une performance de trois mois. Deuxièmement, cliquez sur le titre Chg pour trier en pourcentage. Cela placera les secteurs les plus performants au sommet. Au risque de l'ajustement de la courbe, il semble qu'une moyenne mobile simple de 12 mois tient une tendance forte mieux qu'une SMA de 10 mois. Sur le graphique ci-dessous, les flèches bleues montrent où le SampP 500 a éclaté le SMA de 10 mois, mais a tenu la SMA de 12 mois. La différence entre les deux moyennes mobiles est assez faible et ces différences sont susceptibles de se stabiliser au fil du temps. Toutefois, la moyenne mobile sur douze mois correspond à la moyenne d'un an, ce qui représente un échéancier attrayant à long terme. Le prix a un biais ascendant quand au-dessus de cette moyenne mobile d'un an et un biais vers le bas quand ci-dessous. Conclusions Cette stratégie de rotation sectorielle repose sur la prémisse que certains secteurs vont surperformer et investir dans ces secteurs surpassera le marché global. Même si un test de retour de 80 ans confirme cette hypothèse, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Comme pour toute stratégie, l'autodiscipline et l'adhésion à la stratégie sont primordiales. Il y aura de mauvais mois, peut-être même de mauvaises années. Toutefois, à long terme des preuves suggèrent que les bons moments l'emportent sur les mauvais moments. Cette stratégie peut également servir de première coupe pour la sélection des titres. Les traders peuvent concentrer leurs efforts sur les actions dans les trois principaux secteurs et éviter les stocks dans les six premiers. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement de la stratégie commerciale. Utilisez ces idées pour augmenter votre processus d'analyse et vos préférences en matière de risque-récompense. D'autres points d'étude Graphique d'ampères Thomas Dorsey Analyse technique des marchés financiers John J. MurphyDétails au sujet de livre w DVD SECTOR STRATEGIES DE COMMERCE LIVRE DE COURS par Deron Wagner Cet article sera expédié à Ukraine. Mais le vendeur n'a pas spécifié d'options d'expédition. Contactez le vendeur - s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un onglet et demandez une méthode d'expédition à votre emplacement. Les frais de port ne peuvent pas être calculés. Veuillez entrer un code postal valide. 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