Comment puis-je utiliser l'oscillateur stochastique pour créer une stratégie de trading forex L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui est largement utilisé dans le commerce de forex pour repérer les inversions de tendance potentielle. Cet indicateur mesure la dynamique en comparant le cours de clôture à la fourchette de négociation sur une période donnée. L'oscillateur stochastique cartographié se compose en fait de deux lignes: l'indicateur lui-même est représenté par K et une ligne de signal reflétant la moyenne mobile simple (SMA) de trois jours de K, appelée D. Lorsque ces deux lignes se croisent, Un changement de tendance peut se rapprocher. Dans un graphique affichant une tendance haussière prononcée, par exemple, une croix vers le bas à travers la ligne de signal indique que le cours de clôture le plus récent est plus proche du plus bas minimum de la période de rétrospection qu'il a été dans les trois sessions précédentes. Après une action de prix à la hausse soutenue, une chute soudaine à l'extrémité inférieure de la fourchette de négociation peut signifier que les taureaux perdent de la vapeur. Comme dans le cas d'autres oscillateurs de vitesse, tels que l'indice de résistance relative (RSI) et Williams R, l'oscillateur stochastique est également utile pour déterminer les conditions de survie ou de survente. De 0 à 100, l'oscillateur stochastique reflète les conditions de sur-achat avec des lectures supérieures à 80 et des conditions de survente avec des lectures inférieures à 20. Les croisements qui se produisent dans ces plages extérieures sont considérés comme des signaux particulièrement forts. Beaucoup de commerçants ignorent les signaux de croisement qui ne se produisent pas à ces extrêmes. Lors de la création de la stratégie commerciale basée sur l'oscillateur stochastique dans le marché des changes, cherchez une paire de devises qui affiche une tendance haussière prononcée et longue. La paire de devises idéales a déjà passé quelque temps en territoire de surcompense, avec des prix proches d'une zone de résistance précédente. Cherchez le volume en baisse comme un indicateur supplémentaire de l'épuisement haussier. Une fois que l'oscillateur stochastique traverse la ligne de signal, regardez le prix à suivre. Bien que ces signaux combinés soient un indicateur fort d'inversion imminente, attendez que le prix confirme le ralentissement avant que les oscillateurs de momentum d'entrée soient connus pour jeter de faux signaux de temps en temps. La combinaison de cette configuration avec des techniques de cartographie en chandelier peut améliorer votre stratégie et fournir des signaux d'entrée et de sortie clairs. Explorez la fonction de l'indicateur de l'oscillateur stochastique, et découvrez d'autres indicateurs techniques utilisés par les commerçants pour compléter. Lire la réponse Obtenir une compréhension de base de l'oscillateur stochastique et comment cet indicateur technique est conçu pour prédire les retournements. Lire la réponse Apprenez quelques-unes des principales différences entre l'indice de force relative et l'oscillateur stochastique, deux bien connus. Lire la réponse Apprenez comment l'oscillateur stochastique est utilisé comme un indicateur de momentum dans le trading swing, et de comprendre comment l'oscillateur est. Lisez la réponse Découvrez comment l'oscillateur stochastique et l'Indice Momentum Stochastique diffèrent et pourquoi ce dernier est considéré comme un plus raffiné. Lire la réponse Découvrez l'oscillateur Williams R et la façon dont cet indicateur de momentum diffère de l'oscillateur stochastique, y compris. Lisez la réponse MACD et stochastique: une stratégie à double croix Demandez à tout opérateur technique et il ou elle vous dira que l'indicateur de droite est nécessaire pour déterminer efficacement un changement de cours dans un modèle de prix des stocks. Mais tout ce que l'indicateur droit peut faire pour aider un commerçant, deux indicateurs complémentaires peuvent faire mieux. Cet article vise à encourager les commerçants à rechercher et à identifier un croisement simultané MACD haussier avec un croisement stochastique haussier et ensuite utiliser cela comme point d'entrée pour le commerce. Associer le stochastique et le MACD A la recherche de deux indicateurs populaires qui fonctionnent bien ensemble, il en résulte l'appariement de l'oscillateur stochastique et de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Cette équipe travaille parce que le stochastique est de comparer un prix de clôture des stocks à sa fourchette de prix sur une certaine période de temps, tandis que le MACD est la formation de deux moyennes mobiles divergeant et de convergence les uns avec les autres. Cette combinaison dynamique est très efficace si elle est utilisée à son plein potentiel. (Pour la lecture de l'arrière-plan de chacun de ces indicateurs, voir Apprendre à connaître les oscillateurs: stochastique et un premier plan sur le MACD.) Travailler le stochastique Il y a deux composantes de l'oscillateur stochastique. Le K et le D. Le K est la ligne principale indiquant le nombre de périodes et le D est la moyenne mobile du K. Comprendre comment le stochastique est formé est une chose, mais savoir comment il réagira dans différentes situations est plus important. Par exemple: les déclencheurs courants se produisent lorsque la ligne K tombe en dessous de 20 - le stock est considéré comme survendu. Et c'est un signal d'achat. Si le K atteint un pic juste en dessous de 100, alors la tête vers le bas, le stock devrait être vendu avant que cette valeur ne soit inférieure à 80. En général, si la valeur K dépasse la valeur D, alors un signal d'achat est indiqué par ce croisement, 80. Si elles sont supérieures à cette valeur, le titre est considéré comme acheté en trop. Travailler le MACD Comme un outil de négociation polyvalent qui peut révéler l'élan des prix. Le MACD est également utile dans l'identification de la tendance des prix et de la direction. L'indicateur MACD a suffisamment de force pour rester seul, mais sa fonction prédictive n'est pas absolue. Utilisé avec un autre indicateur, le MACD peut vraiment augmenter l'avantage des commerçants. Si un trader doit déterminer la force de tendance et la direction d'un stock, superposer ses lignes de moyenne mobile sur l'histogramme MACD est très utile. Le MACD peut également être considéré comme un histogramme seul. (Pour en savoir plus dans Introduction à l'histogramme MACD.) Calcul MACD Pour obtenir cet indicateur oscillant qui fluctue au-dessus et au-dessous de zéro, un simple calcul MACD est nécessaire. En soustrayant la moyenne mobile exponentielle de 26 jours (EMA) du prix des titres d'une moyenne mobile de 12 jours de son prix, une valeur indicatrice oscillante entre en jeu. Une fois qu'une ligne de déclenchement (l'EMA de neuf jours) est ajoutée, la comparaison des deux crée une image commerciale. Si la valeur de MACD est plus élevée que l'EMA de neuf jours, alors elle est considérée comme un crossover de moyenne mobile haussier. Il est utile de noter qu'il existe quelques façons bien connues d'utiliser le MACD: Foremost est la recherche de divergences ou un croisement de la ligne centrale de l'histogramme, le MACD illustre les possibilités d'achat au-dessus de zéro et de vendre des opportunités ci-dessous. Un autre est notant les croisements ligne moyenne mobile et leur relation à la ligne centrale. Identifier et intégrer des croisements haussiers Pour pouvoir établir comment intégrer un croisement haussier MACD et un croisement stochastique haussier dans une stratégie de confirmation de tendance, le mot haussier doit être expliqué. Dans la plus simple des termes, haussier se réfère à un signal fort pour la hausse continue des prix. Un signal haussier est ce qui se produit quand une moyenne mobile plus rapide croise au-dessus d'une moyenne mobile plus lente, créant l'élan de marché et suggérant de nouvelles augmentations de prix. Dans le cas d'un MACD haussier, cela se produit lorsque la valeur de l'histogramme est au-dessus de la ligne d'équilibre, et également lorsque la ligne MACD est d'une valeur supérieure à l'EMA de neuf jours, également appelée ligne de signal MACD. La divergence haussière haussière se produit lorsque la valeur K passe la D, ce qui confirme un revirement probable des prix. Crossovers en action: Genesee et Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Voici un exemple de comment et quand utiliser une double croix stochastique et MACD. Notez les lignes vertes qui indiquent quand ces deux indicateurs ont bougé en synchronisation et la croix presque parfaite montrée à droite du diagramme. Vous remarquerez peut-être qu'il y a quelques cas où le MACD et les stochastiques sont proches de traverser simultanément - janvier 2008, mi-mars et mi-avril, par exemple. On dirait même qu'ils ont traversé en même temps sur un graphique de cette taille, mais quand vous regardez de plus près, vous constaterez qu'ils n'ont pas réellement traversé dans les deux jours de l'autre, ce qui était le critère pour la mise en place de ce scan . Vous voudrez peut-être modifier les critères pour inclure des croix qui se produisent dans un intervalle de temps plus large afin que vous puissiez capturer des mouvements comme ceux illustrés ci-dessous. Il est important de comprendre que changer les paramètres de configuration peut aider à produire une ligne de tendance prolongée. Qui aide un commerçant à éviter une whipsaw. Ceci est accompli en utilisant des valeurs plus élevées dans les paramètres de période d'intervalle. C'est ce qu'on appelle couramment le lissage des choses. Les traders actifs, bien sûr, utilisent des délais beaucoup plus courts dans leurs paramètres d'indicateur et font référence à un graphique de cinq jours au lieu d'un avec des mois ou des années de l'histoire des prix. La Stratégie d'abord, chercher les croisements haussiers de se produire dans les deux jours de l'autre. Gardez à l'esprit que lors de l'application de la stratégie stochastique et MACD double-croix, idéalement le croisement se produit au-dessous de la ligne 50 sur le stochastique pour attraper un mouvement de prix plus long. De préférence, vous voulez que la valeur de l'histogramme soit supérieure ou égale à zéro dans les deux jours suivant la mise en ligne de votre transaction. Notez également que le MACD doit croiser légèrement après le stochastique, car l'alternative pourrait créer une fausse indication de la tendance des prix ou vous placer dans la tendance latérale. Enfin, il est plus prudent de négocier des actions qui se négocient au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours, mais ce n'est pas une nécessité absolue. L'avantage Cette stratégie donne aux traders une opportunité de tenir pour un meilleur point d'entrée sur les actions uptrending ou d'être plus sûr que toute tendance baissière est vraiment inverser quand la pêche au fond pour les prises à long terme. Cette stratégie peut être transformée en un scan où le logiciel de cartographie permet. Le désavantage Avec tous les avantages que toute stratégie présente, il ya toujours un inconvénient à la technique. Parce que le stock prend généralement plus de temps pour s'aligner dans la meilleure position d'achat, la négociation réelle du stock se produit moins fréquemment, de sorte que vous mai besoin d'un plus grand panier de stocks à regarder. Trick of the Trade La double croix stochastique et MACD permet au trader de changer les intervalles, de trouver des points d'entrée optimaux et cohérents. De cette façon, il peut être ajusté pour les besoins des commerçants actifs et des investisseurs. Expérimentez avec les deux intervalles d'indicateur et vous verrez comment les crossovers s'aligneront différemment, puis choisissez le nombre de jours qui fonctionnent le mieux pour votre style de trading. Vous pouvez également ajouter un indicateur RSI dans le mélange, juste pour le plaisir. Conclusion En parallèle, l'oscillateur stochastique et le MACD fonctionnent sur différents lieux techniques et travaillent seuls. (Lire Ride The RSI Rollercoaster pour plus d'informations sur cet indicateur. Comparé au stochastique, qui ignore les chocs du marché, le MACD est une option plus fiable en tant qu'indicateur commercial unique. Toutefois, tout comme deux têtes, deux indicateurs sont généralement mieux que l'un Le stochastique et MACD sont un couple idéal et peut fournir une expérience de négociation améliorée et plus efficace. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'oscillateur stochastique et MACD ensemble, voir Stratégie Power Snap Puissance combinée. MetaTrader Expert Advisor 25 avril 2013 bull 7 commentaires Stochastic Oscillator Stratégie Trading L'oscillateur stochastique peut être un indicateur extrêmement utile pour déterminer une dynamique market8217s. Une stratégie pour profiter de la puissance de cet indicateur est de l'associer à une moyenne mobile simple de 200 unités (SMA). Cela garantit que vous ne prenez que les signaux qui vont dans le même sens que la tendance générale d'un marché donné. Ce système combine l'oscillateur stochastique et 200 unités SMA et produit des signaux lorsque les deux sont en accord. Le système va longtemps après une croix stochastique haussière tant que le marché est le commerce au-dessus de ses 200 SMA. Il court après une croix baissière tant que le marché est en dessous de sa 200 SMA. Le système sort d'une position après que l'oscillateur stochastique ait croisé dans la direction opposée de la position. Le prix s'achève Lt 200 SMA Lente Stoch croise vers le bas Quitte longtemps quand: Lente Stoch croise vers le bas Sortie courte quand: Lente Stoch croise l'analyse de la stratégie La force de ce système est qu'il négocie toujours dans la même direction que la tendance à long terme. Cela signifie qu'il ne se bat jamais contre le courant. Le système fonctionne également très bien au moment des points d'entrée et devrait avoir un fort pourcentage de positions réussies. La faiblesse de ce système est qu'il sera probablement sortir d'une position trop tôt. Plutôt que de continuer à suivre une tendance donnée, ce système est plus susceptible de sauter dans et hors de la tendance un certain nombre de fois. Alors que la plupart de ces métiers sont encore gagnants, ce commerce trop actif entraînera des dérapages et des frais de manger loin des bénéfices. Comme on peut le voir sur ce graphique du XLF, l'oscillateur stochastique a donné un signal d'achat à la fin du mois de novembre lorsque la ligne K a franchi la ligne D alors que le stock était Dessus de la SMA de 200 jours. C'était un excellent endroit pour acheter le XLF, cependant l'oscillateur stochastique a donné un signal de vente quelques semaines plus tard, qui a été suivi par beaucoup plus de signaux soudains. Alors que la plupart de ces signaux étaient corrects à court terme, selon votre approche, vous pourriez avoir été mieux de tenir à travers tous. Idées pour l'amélioration Puisque la faiblesse de ce système est dans les sorties, peut-être en utilisant un indicateur différent pour les sorties pourrait améliorer sa performance. J'ai récemment discuté de la moyenne vraie gamme (ATR) pour définir les arrêts initiaux. Ce serait une bonne façon de laisser le commerce suivre son cours, plutôt que de sauter à l'intérieur et à l'extérieur à plusieurs reprises. Une autre idée pour améliorer ce système serait d'utiliser une version à plus long terme de l'oscillateur stochastique. En utilisant le stochastique complet, vous pouvez ajuster la période et lisser les deux lignes. Cela réduirait le nombre de signaux, mais réduirait également le nombre de signaux d'entrée. Il pourrait également être bénéfique de limiter les signaux stochastiques pour ne compter que les signaux d'achat quand ils sont dans la gamme de survente et ne compter que les signaux de vente quand ils sont dans la gamme de surcompte. Cela réduirait considérablement le nombre de signaux produits. Il faudrait procéder à des contrôles approfondis pour en déterminer la viabilité. À propos de l'oscillateur stochastique L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum développé à la fin des années 1950 par George Lane. L'indicateur est une représentation du cours de clôture d'un marché par rapport à cette fourchette de prix sur une période donnée. Le concept est que les marchés se rapprochent des plus hauts pendant les tendances haussières et près des bas pendant les tendances de baisse. L'indicateur trace deux lignes, qui représentent toutes deux des percentiles de la fourchette sur une période de temps récente. La ligne K est le percentile de ce jour8217s proche par rapport à la plage de la période. La ligne D est une moyenne mobile exponentielle de 3 périodes de K. Comme les deux K et D représentent des pourcentages, les deux ont une valeur minimale de 0 et une valeur maximale de 100. Une valeur de 50 est le point médian alors qu'une valeur supérieure à 80 est considérée Overbought, et une valeur inférieure à 20 est considérée comme sous-évaluée. Il est important de se rappeler que les conditions de sur-achat et de survente ne signifient pas nécessairement un changement de tendance. Durant les fortes tendances à la hausse, les marchés peuvent rester sur-achetés pendant une période prolongée. L'inverse est vrai pour les fortes baisses. L'oscillateur stochastique donne un signal lorsque la ligne K traverse la ligne D. Comment pouvons-nous améliorer cette stratégie? Laissez-moi savoir vos idées dans la section commentaires ci-dessous.
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